l   風險管理概論

–        風險管理的基礎

–        風險管理哲學與政策

–        風險管理文化

–        風險管理組織架構

–        企業目標的形成

–        風險管理職責

–        風險管理流程

–        風險管理資訊系統架構

–        風險政策

l   風險胃納與限額

–        風險胃納與限額之定義

–        風險胃納與限額之相關概念

–        風險胃納之質化與量化方法

–        風險胃納與限額之訂定與應用

–        風險胃納與限額制定

l   風險管理與資本管理

–        法定資本要求

–        經濟資本之介紹

–        自我風險及清償能力評估機制之介少

l   企業價值的計算

–        公平價值定義

–        企業價值計算

–        企業價值個案討論

l   風險調整后績效管理

–        風險與報酬

–        過去長期績效評量獎酬之方法

–        衡量經營績效指標介少

–        設定績效指標

l   幾率概論

–        機率分配

–        隨機過程

–        平賭過程

–        平穩增量

–        測度變換

l   蒙地卡羅模擬

–        亂數產生器

–        亂數驗證

–        Excel 模擬

–        Excel 實做

l   選擇權

–        選擇權種類

–        選擇權避險策略

–        認股權與可轉換公司債

–        奇異選擇權

–        拆解與避險策略練習

l   選擇權評價

–        樹狀法

–        股票的平穩增量

–        Black-Schole-Merton 模型

–        參數估計

l   項目風險

–        NPV 與 IRR